高频量化交易

【MagicQuant团队】学术帝眼中的高频量化交易

团队成立于2010年9月，在北京、上海、深圳设有分支团队。 MQ资管依托MagicQuant交易平台进行量化交易。 团队秉承“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作，实现持续稳健增长”的理念，严格管理，规范运作，取得良好的投资业绩。

团队成员5人，平均年龄32岁，主要由北京大学、清华大学等国内知名高校的副教授、博士组成。 团队成员均具有数学、物理等科学教育背景。

？？ 目前，在2013年海通期货“笑傲江湖”实盘大赛中，他们位列量化组第三名、产品/团队组第四名、高频组第五名。

累计回报率：

采访记录：

江湖小编：你们团队是什么时候开始走上量化交易之路的？ 您以前尝试过主观交易吗？

MQ：最早关于如何在市场交易活动中运用量化方法的思考是从2005年开始的。

前期有一定的主观交易经验积累。

江湖编辑：什么时候盈利的？ 您认为交易者需要具备哪些技能和素质才能获得稳定的利润？

MQ：我很幸运。 2005年赶上了牛市，一开始就盈利了。 然后在市场最火热的2007年转投权证市场。 2008年后，我转型使用量化工具在A股市场进行交易。 经过三年的研发和成熟，软件平台MagicQuant从2011年开始在国内期货市场交易。

我们认为，稳定盈利所需的技能主要包括三个方面：

一是对市场趋势的敏锐嗅觉和一套扎实的交易理念和逻辑方法；

二是稳健的资金管理和严格的风险控制；

三是优秀的交易工具；

江湖编辑：你们团队目前的交易策略稳定了吗？ 成员之间的分工如何？

MQ：现有的策略非常稳定。 新的战略仍在制定中。

我们团队成员的主要工作分为三个部分：一是风险控制； 二是战略研发。 三是交易和运维

江湖小编：从比赛的交易评价来看，参赛账户使用的品种和策略都不尽相同。 我们注意到您的团队主要从事日内高频量化交易，同时也加载了一些隔夜策略。 请问你为什么这样做？ 现在这样部署？ 每个品种加载的策略有什么特点吗？

MQ：我们认为一个账户中叠加的策略越多，策略之间的差异越大，账户长期存活的概率就越高。

高频策略可以起到账户稳定器的作用，为账户提供一定厚度的安全缓冲； 隔夜策略主要是长期跟踪趋势，提供主要的积极表现； 它作为隔夜策略的缓冲保护。

江湖小编：一般来说比特币高频量化交易，高频交易对交易成本的控制要求很高，对交易硬件设备也有要求。 您如何看待当前高频交易的市场环境？ 在研究高频交易策略时，您认为哪些方面对策略的成败影响较大？

MQ：从长远来看，随着参与者的增加，高频交易的利润空间和市场环境会越来越小。对高频策略的影响最敏感的因素有两个：一是手续费; 另一个是流动性

江湖编辑：为什么会选择日内高频交易周期作为自己的主战场？ 您会考虑将交易重心转移到多周期和长周期交易策略上吗？

MQ：我们使用的MagicQuant平台与其他平台相比有一些独特的优势，所以我们在自己擅长的领域做事。 目前正在做的是多周期和长周期策略的研发。

江湖小编：您提到的MagicQuant平台与其他平台相比有哪些优势？ 能否详细描述一下。

MQ：我们使用MagicQuant交易平台进行量化交易。 MagicQuant是集股票和期货交易为一体的自动化交易平台比特币高频量化交易，可满足真实自动交易、策略审查、参数调优、资金管理、精细订单控制、无风险套利、对冲基金管理和投资组合策略应用等需求。多种量化交易需求。 MagicQuant基于微软的C#语言，策略开发效率高，并且由于C#代码在执行时进行了预编译，因此比脚本语言具有更高的性能和更快的运行速度。 MagicQuant采用先进的“事件驱动”架构，能够在第一时间快速响应各种复杂的市场事件（如Tick价格变动、交易退货、取消报告等）。 MagiQuant内网模式最大限度地扩大了平台的使用范围，让我们可以在不依赖任何网络环境的情况下，在安全的环境下使用MQ进行研究。 MagicQuant强大的断点调试功能可以清晰的看到策略运行过程中各个变量变化的过程，同时可以通过断点快速定位错误位置。

江湖编辑：程序化交易机会识别技术一般分为三大类：指标识别、数理统计识别、形态识别。 这三类你都参与过吗？ 你最擅长哪个类别？

MQ：目前主要是基于数理统计识别，从海量历史数据中挖掘弱确定性。

江湖编辑：你怎么看“利”和“险”？ 您认为应该如何评估策略的优缺点？

MQ：将风险控制在一定范围内，实现收益最大化。 关注的主要指标：收益率、收益回撤率、夏普比率、每手利润。

江湖编辑：您认为程序化交易能带领交易者走向财务自由之路吗​​？

MQ：程序化交易本身就是一种工具，能否走向财务自由取决于交易者自身的修养。